Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De härrörde från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk, vilket allmänt troddes vid tiden. Bollinger Bands är att ge en relativ definition av hög och låg. Enligt definitionen är priserna höga i övre bandet och låga i det nedre bandet. Denna definition kan bidra till ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder vid indikatorernas funktion för att komma fram till systematisk handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning tre kurvor ritade i förhållande till värdepapperspriser. Mellersta bandet är ett mått på den medellånga trenden, vanligtvis ett enkelt rörligt medelvärde som fungerar som bas för övre bandet och underbandet The Intervallet mellan de övre och nedre banden och mittbandet bestäms av volatilitet, typiskt standardavvikelsen för samma data som användes för av Radera Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser, kan justeras för att passa dina ändamål. Se Bollinger Bands i action. Läs mer om hur du använder Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band Rules. Sign upp för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och Johns senaste arbete Vi delar aldrig din information. John Bollinger s Månads Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer av John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Utgåva Nuvarande Outlook. Våra nuvarande utsikter för amerikanska aktier är ganska positiva. Vi förväntar oss högre priser under mellannivå. Marknadsinternaler är starka, deltagandet är brett och tillväxten lockar intresse. Nya 52-veckors höga är starka och nya nedgångar är obefintliga. Medierna är ofta negativa, vilket tyder på att vår bullish mening inte finns nära att vara universellt accepterad. En skanning av webbplatser som CNBC, MarketWatch, a nd Yahoo Finance bekräftar detta Vi förstår att värderingarna är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än. En annan potentiell negativ, ökande räntor, verkar inte kunna få några dragkraft. Bollinger Bands Features. Trading bands som Är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, handlar priserna nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begreppen som finns tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men de gör det inte, Som det är allmänt trodde, ge absoluta köp - och säljsignaler baserat på pris som rör banden. Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ grund. Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut med hjälp av indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda en kuvert Det är prissättningen av priser nära kanterna på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste referensen till handelsband som jag har stött på i teknisk litteratur är i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hurst s tillvägagångssätt involverade ritningen av släta kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik. Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, Som konceptet att flytta ett glidande medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att erhålla ett kuvert kring pris som har blivit populär, visas ett tillvägagångssätt som fortfarande används av många Ett bra exempel i Figur 2, där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det använda genomsnittet är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4.The procedure t o skapa ett sådant diagram är rakt Först beräkna och plotera önskat medelvärde Beräkna sedan övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus det valda procenttalet 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 Och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA är de två mest populära genomsnitten 20- och 21-dagarsmedelvärdena och de mest populära procentsatserna ligger i 3 5 till 4 0-serien. nästa stora innovation kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som föreslog att bandet skulle byggas för att innehålla en fast procentandel av Uppgifterna under det senaste året Figur 3 visar detta kraftfulla och ändå väldigt användbara tillvägagångssätt. Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Banden förskjuts därför 3 och nedåt med 2 Bomar-band vi re resultatet Bredden på banden är olika för de övre och nedre banden I en hållbar tjurrörelse kommer den övre bandet bredden att expandera och den nedre banden bredden kommer att gå ut. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara gör den totala bandet bredden förändras över tiden förändras också förskjutningen kring medeltalet. Åskådningen på marknaden är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra i slutet av 1970-talet, medan handel med teckningsoptioner och optioner och i början av 1980-talet, när indexalternativet Handel började jag fokusera på volatilitet som nyckelvariabeln Till volatilitet så vändes jag igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt för handelsband Jag testade några volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelsen som den metod för att ställa in bandbredd jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av dess känslighet för extrema avvikelser. Bollinger Bands är därför extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 visar Bollinger Bands en Re plotted två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde Data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt en rörelse medelvärdet Tidsramen för beräkningarna är sådan att det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen. Notera att många återföringar inträffar nära banden och att medeltalet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde att överväga olika prisåtgärder Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått som jag har funnit vara användbar. Den viktade nära, höga låga närmre nära 4, en annan. För att hålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för uppbyggnad av band Mitt primära fokus är på mellannivå, men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av den korta Och långsiktiga arenor som referens är ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för beräkningen av Bollinger Bands. Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga trenden verkar Välbetjänade av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Medelvärdet som väljs ska vara beskrivande för den valda tidsramen. Det här är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig mest användbar för crossover Köper och säljer Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första röret uppifrån en botten. Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medlet för kortt. Om i sin tur Korrigering ligger under genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Ett medel som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är trasigt. Se Figur 6.Bollinger Bands kan appliceras på praktiskt taget alla mar kedja eller säkerhet För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet av standardavvikelser anställda Vid 50 perioder är två och en tionde standardavvikelse ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upper Band 50-dagars SMA 2 1 s Middle Band 50-dagars SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär irrelevant, alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många handlare tillämpar dem på en intradag. Bands Trading bands svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ basis Atter handlar faktiskt om uttrycket en relativ grund. Handelsband ger inte absoluta köp - och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelsen från en trend som uppmätt Med standardavvikelse från ett glidande medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlåtna stater. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator på prisinsatsen inom banden. Om pristaggar övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det, genereras ingen säljsignal Om å andra sidan, om pristaggar övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar det, skiljer det sig från att vi har en säljsignal. Den första situationen är inte en sälja signalen istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensamma. Rmation som bildas utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en säljsignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden. Det hjälper ofta i spotting toppar där det andra trycket går till En nominell ny hög Naturligtvis är det motsatta sant för låga. Beräkning bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi är inom banden Till skillnad från stochastik, som är begränsade av 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 ligger vi på underbandet ovanför 100 vi befinner oss ovanför de övre banden och under 0 ligger vi under det lägre bandet. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärder På en stor push down, anta att vi kommer till -20 För b och 35 för rel Ative styrka index RSI På nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandet Den första låga kom utanför banden, Medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen är bekräftad av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köpsignal. Upperband - lägre band. Skivband och indikatorer är både bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet på marknaderna kraftfull bandbredd, en annan indikator härledd från Bollinger Bands, kan också räntehandlare. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt, en kraftig expansion i volatilitet brukar ske inom den närmaste framtiden Till exempel har en droppe i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig innan de återigen Alliansen pågår, varav januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer. Multikollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användningen av fyra olika indikatorer som alla härleds från Samma serie stängningskurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. En indikator härledd från slutkursen, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och hastighet Av förändringen förutsatt att alla var härledda från slutkurserna och använde liknande tidsutrymmen, skulle det inte vara här. Men det är tre indikatorer att använda med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem. RSI är ett bra val Slutsatser Och volymen kombineras för att producera volym på balans, ett annat bra val Slutligen prisklass och volu Jag kombinerar för att producera pengaflöde igen ett bra val Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kan ha blivit utvalda också MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI Var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med bandet själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen är att jämföra prisåtgärder inom banden till åtgärden av en indikator du vet väl För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra en annan indikators handling, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband Följande regler för användningen av Bollinger Bands skedde från de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands pr Ovid en relativ definition av hög och låg Enligt definitionen är priset högt vid det övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan vara härledd från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Till exempel kan en momentumindikator komplettera en volymindikator med framgång, men två momentum indikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M tops och W bottoms, momentum skift, etc. Tags av banden är just det, taggar inte signalerar En tagga av övre Bollinger-bandet är INTE en självförsörjningssignal En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE en självköpssignal. I trendmarknadspriset kan och går det upp på övre Bollinger Band Och nedåt Det nedre Bollinger-bandet. Closes utanför Bollinger-band är initialt fortsatta signaler, inte reverseringssignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika brytningssystem för volatilitet. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser och två standardavvikelser för Bandets bredd är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger Bandet borde inte vara det bästa för crossovers. Det borde snarare vara beskrivande av mellantiden trend. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet är längre måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 vid 50 perioder. Om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt rörligt medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i E standardavvikelseberäkning och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandens bredd som orsakas av stora prisförändringar som går ut i beräkningsfönstret. Exponentiella medelvärden måste användas för både mittbandet och i beräkningen av standardavvikelsen. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandens konstruktion. Distributionen av säkerhetspriser är oregelbunden och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans. Öva vi brukar hitta 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som täcker användningen av Bollinger Bands monterades som svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. Lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna. Förstå Bollinger Bands. Det maximala beloppet av pengar som USA kan låna. Skuldloftet skapades under Andra frihetsobligationslagen. Räntesatsen vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En stati Stabil mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst utanför av gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.
Comments
Post a Comment